Stokastik osilatörü döviz analist

,George Lane tarafından geliştirilmiştir. Stokastik, fiyatlar artarken kapanış fiyatının işlem aralığının yukarısına doğru kapatma eğiliminde olduğu gözlemine dayanır. Bunun tersi olarak aşağı-trend’lerde kapanış fiyatları, işlem aralığının aşağılarına yakın bir yerde olma eğilimi taşır. Stokastikte iki çizgi kullanılır; %K çizgisi ve %D çizgisi. %D çizgisi daha önemlidir ve ana sinyalleri sağlar.

Stokastiğin amacı, seçilmiş bir zaman döneminin fiyat aralığının en son kapanış fiyatı ile ilişkisini belirleyebilmektir. Bu osilatörde 5 gün en çok kullanılan zaman dönemidir. %K ve %D çizgilerinden daha hassas olan K çizgisinin formülü:

%K = 100 [ (C - L5) / (H5 - L5 ) ] ‘dır.

Burada C en son kapanış fiyatı, L5 son 5 günün en düşük fiyatı ve H5'de son 5 günün en yüksek fiyatıdır.

Formül basitçe, seçilmiş olan gün sayısı için toplam fiyat aralığıyla ilişki içinde son günün kapanışının nerede gerçekleşmiş olduğunu ölçer. Okunan yüksek bir değer (80'in üzerinde) kapanış fiyatının işlem aralığının yüksek bir yerinde, okunan düşük bir değer (20'in altında) ise kapanış fiyatının işlem aralığının düşük bir yerinde gerçekleştiğini anlatır.

Stokastikte aşırı-alım ve aşırı-satım bölgelerini belirleyebilmek için 80 ve 20 bantları kullanılır. "Uyumsuzluklar" RSI’de olduğu gibi kullanılır. Hızlı stokastik (düz çizgi ile gösterilmiş olan %K) %D çizgisi yönünü çevirdikten sonra %D’yi keserse güçlü bir sinyal alınmış olur. İkinci çizgi olan %D çizgisi, %K çizgisinin 3 gün düzeltilmiş biçimidir. %D'nin formülü aşağıdaki gibidir:

%D = 100 (H3 / L3)

Formülde H3, (C - L5)'in 3 günlük toplamı ve L3'de (H5 - L5)'in 3 günlük toplamıdır.

Bu formüller 0'dan 100'e uzanan düşey bir ölçek arasında dolaşan iki çizgi ortaya çıkartırlar. %K çizgisi düz bir çizgi ile, yavaşlatılmış D çizgisi ise noktalı bir çizgi ile çizilir. Yukarıdaki ve aşağıdaki ekstrem bölgeler 80 ve 20 değerlerinden çizilir. %D çizgisinin 10-15 aralığına düşmesi alım sinyali, 85-90 aralığına çıkması ise satım sinyali olarak değerlendirilebilir.

D çizgisi 80'nin üzerindeyken ve fiyatlar yükselmeyi sürdürürken, eğer D çizgisi iki düşen tepe oluşturur ise, fiyatların düşeceği anlamına gelen bir uyumsuzluk ortaya çıkmış olur. D çizgisi 20'nin altındayken ve fiyatlar düşüşlerini sürdürürken D çizgisi iki yükselen taban ortaya çıkarır ise bu, fiyatların yükselişe geçeceği anlamına gelen bir uyumsuzluk demektir.

Bütün bu koşulların ortaya çıktığı bir durumda, alım ya da satım sinyali K çizgisinin yavaşlatılmış D çizgisini kesmesi ile alınmış olur. Örneğin bir tabanda, D çizgisi bir taban yapmış ve yukarıya dönmüş iken K çizgisinin D çizgisinin üzerine çıkmış olması alım sinyalini güçlendirir. Bir tepede ise K çizgisi D çizgisini kesmeden önce D çizgisinin aşağı dönmüş olması satım sinyalini güçlendirir. Dolayısıyla K ve D çizgilerinin kesişmelerinin anlamı, eğer her iki çizgi de aynı yönde hareket ediyorsa daha güçlü olur.

Stokastik üzerine yazılmış olan yazılarda, %K ve %D çizgilerinin kesişmelerinin önemi vurgulanmıştır. Ancak, orijinal trendin yönü doğrultusunda hareket edilmiyorsa kesişme çok önemli bir etken değildir.

Yavaşlatılmış Stokastik

Stokastiğin iki çizgisinin hemen herkesçe kullanımı tercih edilen yavaşlatılmış bir biçimi vardır. Bu formülde, daha hassas olan %K çizgisi atılır. Stokastiğin orijinal formülündeki %D çizgisi yavaşlatılmış yeni %K çizgisi haline gelir. Yavaşlatılmış yeni %D çizgisi ise, yavaşlatılmış %K çizgisinin 3 günlük hareketli ortalamasıdır. Yavaşlatmada yapılan işlem, eski %D çizgisinin (şimdi %K çizgisi) ve onun 3 günlük hareketli ortalamasının (yeni %D çizgisi) haline getirilişidir. %D çizgisinin yavaşlatılmış biçiminin daha iyi sinyaller verdiğine inanılır.